Розкриття прибуткових торгових стратегій: використання потужності відкритих інтересів і Delta

Успішна торгівля вимагає всебічного розуміння різноманітних ринкових показників і стратегій. Серед них два ключових показники — відкритий інтерес (OI) і дельта — відіграють вирішальну роль у прогнозуванні ринкових тенденцій і прийнятті обґрунтованих торгових рішень. У цій статті ми заглибимося у світ торгових стратегій, заснованих на відкритому інтересі, визначення що таке дельта досліджуючи, як ці індикатори можна ефективно використовувати для максимізації прибутку.

Розуміння відкритого інтересу:

Відкритий інтерес представляє загальну кількість непогашених похідних контрактів, таких як ф’ючерси та опціони, на певний фінансовий інструмент. Це життєво важливий показник, який відображає загальні настрої ринку та силу переважаючої тенденції, пояснюють спеціалісти Bikotrading Academy.

Збільшення відкритого інтересу:

Коли відкритий інтерес зростає, це свідчить про те, що на ринок надходять нові гроші, що вказує на потенціал стійкої тенденції. Трейдери часто сприймають зростання відкритого інтересу поряд із висхідним трендом як ознаку підвищення, оскільки це передбачає збільшення участі та прихильності учасників ринку.

Зменшення відкритого інтересу:

І навпаки, зниження відкритого інтересу може сигналізувати про потенційний розворот або послаблення існуючої тенденції. Трейдери повинні бути обережними, спостерігаючи за зниженням відкритого інтересу, оскільки це може свідчити про зменшення ринкового інтересу та ймовірність втрати імпульсу трендом.

Торгові стратегії на основі відкритих інтересів:

Підтвердження трендів:

Поєднання аналізу відкритого інтересу з рухом цін може допомогти підтвердити силу тренду. Наприклад, зростання ціни, що супроводжується зростанням відкритого інтересу, підтримує бичачий тренд, надаючи трейдерам додаткову впевненість для входу або збереження довгої позиції.

Протилежні сигнали:

Контраріантські трейдери часто шукають розбіжності між ціновими рухами та відкритим інтересом. Сценарій, коли ціни зростають, але відкриті інтереси зменшуються, може сигналізувати про потенційну слабкість висхідного тренду, спонукаючи протилежних трейдерів розглядати короткі позиції.

Розуміння Delta:

Дельта в контексті торгівлі опціонами вимірює швидкість зміни ціни опціону щодо змін ціни базового активу. Він коливається від -1 до 1 для опціонів пут і від 0 до 1 для опціонів кол.

Трейдери можуть використовувати дельту для хеджування своїх позицій шляхом балансування спрямованого ризику. Наприклад, якщо у вас є портфель із позитивною дельтою, додавання активів із негативною дельта - корельацією може допомогти компенсувати потенційні втрати на ринку, що занепадає.

Дельта та ймовірність:

Дельта також служить приблизною оцінкою ймовірності закінчення терміну дії опціону в грошах. Опціони з високою дельтою, швидше за все, закінчаться в грошах, що робить їх придатними для трейдерів, які шукають угод з більшою ймовірністю.

Торгові стратегії на основі Delta:

Дельта - нейтральні стратегії:

Дельта - нейтральні стратегії передбачають балансування позитивних і негативних дельт для створення позиції, яка не надто чутлива до цінових змін базового активу. Приклади включають довгий стредл, довгий стренгл і залізний кондор.

Спрямоване зміщення:

Трейдери з особливим ринковим упередженням можуть використовувати дельту для вибору варіантів, які відповідають їхнім прогнозам.Наприклад, трейдер, який очікує  підвищення, може вибрати опціон колл із високою позитивною дельтою.

Оволодіння мистецтвом трейдингу вимагає тонкого розуміння різноманітних ринкових індикаторів, а відкритий інтерес і дельта є основними інструментами в арсеналі трейдера. Включивши ці показники в комплексну торгову стратегію, інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення та підвищити ймовірність успіху в динамічному світі фінансових ринків. Однак важливо пам’ятати, що жодна стратегія не гарантує прибутку, а управління ризиками залишається наріжним каменем успішної торгівлі.